Вы так вопрос построили не совсем полно. Прокси в локальной сети или в интернете? Если в локальной, то у Вас какой-то уже стоит, к которому Вам надо адаптировать ККМ? Если стоит, то аппаратный или программно поднятая роль на компьютере-шлюзе? И цель какая-то особенная ставится?